Arsenal de arbitragem sem risco
Arbitragem de Moeda.
O que é 'arbitragem de moeda'?
Uma arbitragem de moeda é uma estratégia de forex em que um comerciante de moeda aproveita os diferentes spreads oferecidos pelos corretores para um determinado par de moedas, fazendo negócios. Spreads diferentes para um par de moedas implicam disparidades entre os preços de compra e venda. A arbitragem de moeda envolve a compra e venda de pares de moedas de diferentes corretores para aproveitar as taxas de preço perdidas.
QUEBRANDO "Arbitragem da Moeda"
A arbitragem de moeda envolve a exploração das diferenças nas cotações, em vez de movimentos nas taxas de câmbio das moedas no par de moedas. Traders de Forex tipicamente praticam arbitragem de duas moedas, na qual as diferenças entre os spreads de duas moedas são exploradas. Os comerciantes também podem praticar a arbitragem em três moedas, também conhecida como arbitragem triangular, que é uma estratégia mais complexa. Devido ao uso de computadores e sistemas de negociação de alta velocidade, os grandes traders freqüentemente captam diferenças nas cotações dos pares de moedas e fecham a lacuna rapidamente.
Exemplo de arbitragem de moeda.
Por exemplo, dois bancos diferentes (Bank A e Bank B) oferecem cotações para o par de dólares EUA / EUR. O Banco A fixa a taxa em 3/2 dólares por euro e o Banco B define a sua taxa em 4/3 dólares por euro. Na arbitragem monetária, o comerciante levaria um euro, convertê-lo em dólares com o Banco A e depois em euros com o Banco B. O resultado é que o comerciante que começou com um euro agora tem 9/8 de euros. O comerciante fez um lucro de 1/8 euro se as taxas de negociação não forem levadas em conta.
Por definição, a arbitragem de moeda exige que a compra e venda das duas ou mais moedas ocorra instantaneamente, porque uma arbitragem é algo que é livre de risco. Com o advento dos portais online e do comércio algorítmico, a arbitragem tornou-se muito menos comum. Com a descoberta de preços alta, a capacidade de se beneficiar das quedas da arbitragem.
Arbitragem de Forex & # 8211; Teoria e Realidade.
O comércio de arbitragem é uma forma livre de risco de ganhar dinheiro, explorando lacunas que podem ocorrer. Teoricamente, a negociação de arbitragem pode ser feita no forex, aproveitando as frações de pips que são perdidas em cruzamentos. Aqui é como funciona & # 8211; em teoria. Na prática, lembre-se que a negociação forex não é dinheiro fácil.
Você já tentou calcular o preço de um par cruzado sozinho? Cruzamentos como GBP / AUD ou NZD / CAD não aparecem necessariamente por padrão na lista de cotação do seu site. Mas mesmo para pares populares, você viu a conexão triangular completa? Às vezes falta um pip ou mais:
No momento em que escrevo, o EUR / USD está cotado a 1,3339, o GBP / USD a 1,5343 e o EUR / GBP a 0,8688. Comprar um lote padrão de 100.000 libras custaria 153.430 dólares, de acordo com o par GBP / USD. Estes 100.000 libras podem ser vendidos por euros, de acordo com EUR / GBP e obter o comerciante 115.101. Agora, esses euros poderiam comprar de volta 153.533 dólares dos EUA.
Então, tudo em tudo, pagamos 153.430 e obtivemos 153.533 de volta & # 8211; um lucro de 103 dólares. Se este tipo de negociação é livre de risco, por que se contentar com um lote padrão - por que não 10 ou 100?
Uma das razões para essas lacunas é que a representação para as cruzes não é completa & # 8211; Se você fizer o cálculo sozinho, você verá muitos outros dígitos e # 8211; essas frações de pips tornam o intervalo de arbitragem. Alguns corretores levam isso em consideração e mostram mais dígitos, diminuindo a distância.
E quando a diferença é estreita, a receita do corretor recai. Essa lacuna pode ser preenchida pelos spreads & # 8211; tente calcular a cruz usando o lance correto ou pergunte valores, e você pode achar que não há arbitragem & # 8211; tal acordo sempre perderá.
O mesmo se aplica aos corretores que cobram uma comissão por cada transação & # 8211; a comissão pode apagar seu lucro teórico.
Mesmo se você identificou uma lacuna genuína, você é rápido o suficiente para agir? Provavelmente não. Mesmo se você usar algum tipo de serviço de sinal para alertá-lo sobre essa oportunidade de arbitragem, poderá piscar e perder sua chance. Existem muitas calculadoras de arbitragem forex lá fora & # 8211; você tenha cuidado com eles.
Outra opção é que você pode ter sorte e o preço se move com você # 8211; fazendo você um lucro maior do que o esperado. Mas pode ir do outro lado e causar-lhe perda neste & # 8220; livre de risco & # 8221; método.
Outra nota: tentar este método em uma conta de demonstração forex pode ser interessante, mas não pode ser confiável # 8211; As citações em contas de demonstração às vezes são de intervalo e # 8211; as lacunas podem ser o resultado desse problema. Você pode ver esse trabalho várias vezes na conta demo, mas falha em uma conta real. Eu recomendo uma conta de demonstração para muitos propósitos, mas no caso desta arbitragem forex, ela simplesmente não irá funcionar.
Quer ver o que outros comerciantes estão fazendo em contas reais? Confira Currensee. É grátis.
Sobre o autor.
Yohay Elam - Fundador, Escritor e Editor Fiz a negociação forex há mais de 5 anos e compartilho a experiência que tenho e o conhecimento acumulado. Depois de tomar um curso curto sobre o forex. Como muitos comerciantes de forex, ganhei a parte significativa do meu conhecimento da maneira mais difícil. A macroeconomia, o impacto das notícias nos mercados cambiais sempre em movimento e a psicologia comercial sempre me fascinaram. Antes de fundar o Forex Crunch, trabalhei como programador em várias empresas de alta tecnologia. Eu tenho um B. Sc. em Ciência da Computação da Universidade Ben Gurion. Dado esse cenário, o software forex tem uma participação relativamente maior nas postagens. Perfil do Google Yohay.
Comentários estão fechados.
Top Brokers.
Sobre ForexCrunch.
O Rex Crunch é um site sobre o mercado de câmbio, que consiste em notícias, opiniões, análises forex diárias e semanais, análises técnicas, tutoriais, noções básicas do mercado forex, postagens de software forex, informações sobre o setor forex e tudo o que está relacionado Forex.
Links Úteis.
Atualizações recentes.
Aviso Legal.
O comércio de câmbio (Forex) possui um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. O risco cresce à medida que a alavancagem é maior. Os objetivos de investimento, o apetite de risco e o nível de experiência do comerciante devem ser cuidadosamente ponderados antes de entrar no mercado Forex. Existe sempre a possibilidade de perder algum ou todo o seu investimento / depósito inicial, então você não deve investir dinheiro que não pode perder. O alto risco que está envolvido com o comércio de moeda deve ser conhecido por você. Por favor, peça um conselho de um consultor financeiro independente antes de entrar neste mercado. Todos os comentários feitos no Forex Crunch ou em outros sites que receberam permissão para republicar o conteúdo originado no Forex Crunch refletem as opiniões dos autores individuais e não representam necessariamente as opiniões de nenhum autor autorizado da Forex Crunch. O Forex Crunch não verificou a precisão ou a base de fato de qualquer reivindicação ou declaração feita por qualquer autor independente: podem ocorrer omissões e erros. Qualquer notícia, análise, opinião, cotação de preços ou qualquer outra informação contida no Forex Crunch e conteúdo re-publicado permitido deve ser tomada como comentário geral do mercado. Este não é um conselho de investimento. A Forex Crunch não aceita a responsabilidade por qualquer dano, perda, incluindo, sem limitação, qualquer lucro ou perda, que pode surgir direta ou indiretamente do uso dessas informações.
Arbitragem Livre de Risco com Spread Betting?
Agradecemos a Peter Marsden.
Percebi há algum tempo que as empresas de apostas espalhadas permitem que você compre e venda pares de moedas e muitos deles permitem que você selecione a moeda que deseja usar para cada valor de pip. Por exemplo, se você abrir uma posição longa em valores de pip / GBP, com um corretor normal seria em USD. Com muitas empresas de apostas espalhadas, você pode ter pips em GBP.
Supondo que eu esteja compreendendo tudo, isso teoricamente cria uma oportunidade de arbitragem 'isenta de risco'.
Forex Spread Apostas Trading System.
Diga neste momento, GBP / USD é $ 2.
Se você vendeu 100k GBP / USD com um corretor normal e compreu GBP / USD com uma empresa de apostas para apostas por & pound; 5 por pip, independentemente da forma como o mercado se mudou, você teria lucrado.
Se o preço subir para 1,85 nos próximos meses, a posição curta GBP / USD com o corretor normal seria de + $ 15000 [(2-1,85) * 100,000]. A longa posição de apostas seria de £ -7500 [15 * 5].
Se olharmos para ambas as posições em termos de libra, temos isto:
GBP / USD curto $ 15000 / 1,85 (a taxa no momento) = + & libra; 81,08.
Isso resultaria em um lucro de & pound; 6.08.
Agora vamos ver o que acontece se o preço for movido para 2,15 em vez disso:
O comprimento seria + & pound; 7500 [15 * 5].
O curto seria - $ 15000 [(2.15-2) * 100.000].
Vamos converter ambas as posições em Libras:
Temos £ 75,00 e -15000 / 2,15 = & 69,76.
Isso resultaria em um lucro de £ 5.24.
Então, como você pode ver, não importa em qual direção o par forex, você deve ganhar. Esses cálculos não levam em consideração o spreads. etc. Eu não acredito que qualquer estratégia de câmbio seja 100% isenta de risco - os corretores escorregam ordens especialmente durante as notícias. etc.
Eu usei essa estratégia por alguns meses no GBP / JPY com alguns ótimos resultados.
Quanto mais preço passar do ponto de partida, maior será o lucro. Foi excelente em julho passado quando o GBP / JPY caiu maciçamente.
Para fazer esta estratégia funcionar, você precisa -:
Você deve ter um corretor forex respeitável, permitindo que a GBP Account faça este trabalho. Um corretor de apostas com conta GBP. Conta bancária em GBP.
A oportunidade de arbitragem surge porque, com a propagação de apostas, muitas vezes você tem a oportunidade de abrir uma negociação e ter os valores de pip na moeda base (a primeira moeda de um par). Todos os corretores de varejo de varejo têm os valores de pip cotados na moeda de cotação (a segunda moeda em um par). Por exemplo, se você abrir uma posição de 100k GBP / USD, os valores de pip serão US $ 10 por pip. Com a aposta de spread, você tem a oportunidade de ter os valores de pip em GBP. Ao contrário do FX de varejo com apostas em spread, você não abre um tamanho de posição definido, basta selecionar quanto deseja apostar por movimento pip. Por exemplo, se você quisesse apostar 5 libras por movimento pip e o mercado movesse 200 pips a seu favor, você teria uma posição flutuante de + 1 libra; 1000. Os requisitos de margem variam entre os corretores, mas alguns exigem apenas margem para a perda potencial máxima.
Notas e Observações sobre a Estratégia de Aposta Financeira da Libra Esterlina do Reino Unido -:
Este método pode ser usado para qualquer par denominado em GBP, desde que o lado da aposta seja longo. Movimentos longos e maiores produziriam resultados maiores. Eu tento manter as posições abertas o maior tempo possível, depois reequilibro os dois lados. Se eu tiver dinheiro sobrando por aí às vezes eu adiciono fundos para manter as posições abertas enquanto reequilíbrio. Cartões de crédito podem ser bons para isso, já que muitas vezes lhe dão algumas semanas de juros e, em teoria, completamente livres de risco. Você pode fechar a posição rápido o suficiente no corretor de apostas spread? - Minha resposta simples seria sim, desde que você não tente fechar no meio do NFP. Este método é interessante porque aqui não importa se o lado da aposta ganha ou perde como o outro lado o cobre. Observe que o lado da propagação de propagação deve ser a posição longa. Se for a posição curta, terá o efeito oposto, ou seja, ambos os lados perderão. Além disso, jogue com o preço da aposta por pip, para obter o melhor resultado. Tente manter as posições abertas o maior tempo possível e, em seguida, reequilibre os dois lados. Para um corretor de apostas spread eu uso o City Index. Para o corretor padrão, uso CMSFX. IG Index do 50 pence por pip, mas às 20:00 rolar o seu comércio para o dia seguinte vai custar-lhe pips. O CityIndex, por outro lado, funciona como um corretor FX de varejo normal. Eles pagam / cobram swap dependendo dos diferenciais de taxa de juros. Se você está comprando GBP / JPY, você ganha 3,2 pips por dia, o que é melhor do que muitos corretores de varejo. Suponha que você curta em 240 com CMSFX e não obtenha 240 ao mesmo tempo em que vai com o CityIndex, mas tem que pagar 240,10. Você pode superar essa perda de spread de 10 pips adaptando o valor de libra / pip na empresa de apostas de spread.
EUR / USD de apenas 1 pip, GBP / USD de apenas 2 pips.
Comercialize mais de 60 pares de moedas importantes e exóticas com muito poucos requotes.
Além disso, a plataforma de negociação é INSTANT e confiável com gráficos profissionais gratuitos.
Comments
Post a Comment