استراتيجية تداول الفوركس عالية التردد

إنفوريتش هيفريق.

عالية التردد تجارة البرمجيات (هفت) للتجارة الخوارزمية.

هيفريق هو محرك خوارزمية قوية تعطي التجار القدرة على نشر استراتيجيات هفت للأسهم والعقود الآجلة والخيارات وتداول العملات الأجنبية دون الحاجة إلى استثمار الوقت والموارد في بناء وصيانة البنية التحتية للتكنولوجيا الخاصة بها. أنه يوفر جميع المكونات الأساسية لتسهيل الإنتاجية من عشرات الآلاف من أوامر في الثانية الواحدة في وقت متأخر ميلي ثانية واحدة.

يمكن استخدام هيفريق بشكل مستقل كحل تداول مربع أسود قائم بذاته، أو كجزء من منصة التداول إنفوريتش تمس لنظام تداول كامل، من طرف إلى طرف.

تتيح العمارة المفتوحة والسماسرة المحايدة للمستخدمين إنشاء ونشر استراتيجيات تجارية معقدة ومعقدة بالإضافة إلى خوارزميات الوصول من وسطاء ومزودين آخرين من الجهات الخارجية. يمكن توجيه أوامر إلى أي وجهة السوق العالمية عبر إنفوريتش الداخلية الكمون المنخفض فيكس المحرك.

متعددة الأصول.

الأسهم العالمية، والعقود الآجلة والخيارات و فكس.

السيطرة على المخاطر.

يوفر هيفريق تقييم المخاطر من كل طلب النظام ويضمن الامتثال مع قيود التجارة محددة مسبقا شركة محددة.

وسيط محايدة.

هيفريق تصلك إلى وسطاء متعددة، والتبادلات و إنز.

الرصد والمراقبة المركزية.

وفي حين يمكن توزيع مكونات هيفريق عبر مواقع جغرافية مختلفة، فإن جميع وظائف رصد ومراقبة أداء الاستراتيجية يمكن إجراؤها من موقع بعيد مركزي.

هيفريق يمكن تنفيذ 20،000+ أوامر في الثانية الواحدة فيكس اتصال واحد. يمكن استخدام اثنين أو أكثر من اتصالات فيكس زيادة كبيرة الإنتاجية.

قليل من الكمون.

يتم استدعاء كمون ذهابا وإيابا مللي ثانية من المقياس من نقطة هيفريق تقرير تنفيذ فيكس إلى النقطة عند اكتمال هيفريق إرسال رسالة أمر فيكس.

الموزعة وقابلة للتطوير.

لزيادة كفاءة وأداء استراتيجيات التداول يمكن تصميم مكوناتها لتعمل بشكل متزامن. ويمكن أيضا نشر مكونات الاستراتيجية عبر خوادم متعددة يمكن تجميعها مع مختلف أماكن التنفيذ.

دليل مبرمج جافا.

منتجات أخرى للنظر فيها.

إنفوريتش خادم استراتيجية.

منصة خوارزمية قوية للتجارة الاستراتيجية.

إنفوريتش فكس مجمع.

قوية الفوركس السيولة التجميع وخوارزمية منصة التداول.

إنفوريتش يوريكس ارتباط وقت الاستجابة المنخفض.

الترا منخفضة الكمون منصة خوارزمية للتجارة مع يوريكس.

مقالات ذات صلة.

أفضل دليل تنفيذ لانخفاض وقت الاستجابة 2018.

لا يمكن أن تقف أبدا لأنه لا يهم كم الآلاف أو الملايين من الدولارات التي تنفق خلق البنية التحتية.

إنفوريتش يعرض وحدة التداول عالية التردد في معرض فيا.

أحدث إضافة إلى منصة التداول إنفوريتش تمس يتيح للشركات توظيف استراتيجيات التداول خوارزمية عالية التردد.

مجلة التجار. إنفوريتش يحصل التجار الذهاب عالية السرعة بسرعة.

إنفوريتش يريد أن يعطي المحلات التجارية الصغيرة الأدوات ليكون التجار عالية التردد.

السلكية. التحقيق: أعمال تجارية عالية التردد.

إنفوريتش، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا التداول، لديها منصات قادرة على التعامل مع أكثر من 10K أوامر في الثانية الواحدة.

Marketsmedia. دعم التجار تسعى منصات مرنة.

وقد صممت إنفوريتش تقنيتها ليتم تنفيذها بسرعة وبأقصى قدر من المرونة.

استراتيجيات التداول عالية التردد.

معظم المستثمرين ربما لم يسبق له مثيل P & أمب؛ L من استراتيجية تداول عالية التردد. هناك سبب لذلك، بطبيعة الحال: نظرا لخصائص أداء نموذجية لاستراتيجية هفت، شركة تجارية ليس لديها حاجة كبيرة لرأس المال الخارجي. إلى جانب ذلك، يمكن أن تكون استراتيجيات هفت محدودة القدرات، وهو اعتبار رئيسي للمستثمرين من المؤسسات. لذلك فمن المسلية أن نرى رد فعل المستثمر على مواجهة سجل حافل من استراتيجية هفت للمرة الأولى. اعتادوا لأنهم يرون نسب شارب في نطاق 0.5-1.5، أو ربما تصل إلى 1.8، إذا كانوا محظوظين، والعوائد المذهلة المعدلة المخاطر لاستراتيجية هفت، والتي غالبا ما تكون نسب شارب من رقمين، هي حقا محيرة للعقل.

على سبيل المثال، أرفق أدناه سجل أداء إستراتيجية هفت واحدة، والتي تتداول حوالي 100 مرة في اليوم في عقد إميني S & أمب؛ P 500 (بما في ذلك الجلسة بين عشية وضحاها). لاحظ أن الحافة ليست كبيرة & # 8211؛ حيث بلغ متوسط ​​الصفقات والربح المربحة 55٪ لكل عقد حوالي نصف علامة & # 8211؛ هذه هي بعض من الخصائص المحددة لاستراتيجيات التداول هفت. ولكن نظرا لعدد كبير من الصفقات فإنه يؤدي إلى أرباح كبيرة جدا. وعلى هذا التردد، فإن عمولات التداول منخفضة جدا، وعادة ما تكون أقل من 0.1 دولار لكل عقد، مقارنة بالدولار الواحد والثاني 8211؛ 2 دولار لكل عقد لتاجر التجزئة (في الواقع شركة هفت عادة ما تملك أو تأجير مقاعد التبادل لتقليل هذه التكاليف).

وقد تم إخفاء التكاليف العامة المرتبطة بتنفيذ مثل هذه الإستراتيجية، وهي مخبأة من وجهة نظر التحليل أعلاه، وهي: تغذية بيانات السوق، ومنصة التنفيذ، والتوصيل القادرة على التعامل مع كميات ضخمة من الرسائل، فضلا عن منطق ألغو لمراقبة إشارات المجهرية وإدارة أولوية ترتيب الكتب . وبدون ذلك، سيكون من المستحيل تنفيذ الاستراتيجية بطريقة مربحة.

إعادة ترتيب الأشياء قليلا، يتيح إلقاء نظرة على استراتيجية التداول اليومي الذي يتداول فقط حوالي 10 مرات في اليوم، على 15 دقيقة الحانات. على الرغم من عدم الترددات العالية جدا، إلا أن الإستراتيجية عالية التردد بما فيه الكفاية لتكون حساسة جدا للكمون. وبعبارة أخرى، فإنك لا تريد أن تحاول تنفيذ مثل هذه الاستراتيجية دون تغذية بيانات السوق عالية الجودة ومنصة التداول منخفضة الكمون قادرة على تنفيذ على مستوى 1 ميلي ثانية واحدة. قد يكون من الممكن تنفيذ إستراتيجية من هذا النوع فقط باستخدام منصة أدل ت & # 8217؛ على سبيل المثال.

في حين أن معدل الربح وعامل الربح مشابهان للاستراتيجية الأولى، فإن التردد التجاري الأدنى يسمح بعلامة تجارية أعلى من أكثر بقليل من 1، في حين أن منحنى الأسهم هو أقل سلاسة بكثير يعكس نسبة شارب التي هي & # 8220؛ فقط & # 8221؛ حوالي 2.7.

الافتراض الحاسم في أي استراتيجية هفت هو معدل التعبئة. استراتيجيات هفت تنفذ باستخدام الحد أو أوامر اللجنة الاولمبية الدولية ولن يتم ملء سوى نسبة معينة من هذه. وبافتراض وجود ألفا في الإشارة، تنمو قيمة P & أمب؛ L بشكل مباشر مع عدد الصفقات التي تعتمد بدورها على معدل التعبئة. معدل التعبئة من 10٪ إلى 20٪ عادة ما يكون كافيا لضمان الربحية (اعتمادا على نوعية الإشارة). معدل ملء منخفض، مثل ما يمكن أن ينظر إليه عادة إذا حاول واحد للتداول على منصة التداول بالتجزئة، من شأنه أن يدمر الربحية أي استراتيجية هفت.

لتوضيح هذه النقطة، يمكننا أن نلقي نظرة على النتيجة إذا تم تنفيذ الاستراتيجية المذكورة أعلاه على منصة التداول مما أدى إلى شغل الطلبات فقط عندما يتداول السوق من خلال سعر الحد. إنه مشهد جميل.

والأخلاق من القصة هو: تطوير خوارزمية التداول هفت التي تحتوي على إشارة ألفا قابلة للحياة ليست سوى نصف الصورة. والبنية التحتية التجارية المستخدمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية لا تقل أهمية. وهذا هو السبب في أن الشركات هفت تنفق عشرات، أو مئات الملايين من الدولارات تطوير أفضل البنية التحتية التي يستطيعون تحملها.

إستراتيجيات فوركس خوارزمية التداول.

ونتيجة للجدل الأخير، كان سوق الفوركس يخضع لمزيد من التدقيق. وأدينت أربعة بنوك رئيسية بالتآمر للتلاعب في أسعار صرف العملات الأجنبية، التي وعدت التجار بإيرادات كبيرة ذات مخاطر منخفضة نسبيا. وعلى وجه الخصوص، وافقت أكبر البنوك في العالم على التلاعب في سعر الدولار الأمريكي واليورو من عام 2007 حتى عام 2018.

سوق الفوركس غير منظم بشكل ملحوظ على الرغم من التعامل مع 5 تريليون دولار من المعاملات كل يوم. ونتيجة لذلك، حثت المنظمين على اعتماد التداول الخوارزمي، وهو نظام يستخدم نماذج رياضية في منصة إلكترونية لتنفيذ الصفقات في السوق المالية. بسبب ارتفاع حجم المعاملات اليومية، تجارة الفوركس خوارزمية يخلق المزيد من الشفافية والكفاءة ويزيل التحيز البشري.

وهناك عدد من الاستراتيجيات المختلفة التي يمكن أن يتبعها التجار أو الشركات في سوق الفوركس. على سبيل المثال، يشير التحوط التلقائي إلى استخدام الخوارزميات للتحوط من مخاطر المحفظة أو إلغاء المواقف بكفاءة. وإلى جانب التحوط التلقائي، تشمل الاستراتيجيات الحسابية التداول الإحصائي، وتنفيذ الخوارزميات، والوصول المباشر إلى الأسواق، وتداول الترددات العالية، وكل ذلك يمكن تطبيقه على معاملات الفوركس.

السيارات التحوط.

في الاستثمار، والتحوط هو مجرد وسيلة لحماية الأصول الخاصة بك من خسائر كبيرة عن طريق تقليل المبلغ الذي يمكن أن تخسر إذا حدث شيء غير متوقع. في التداول الخوارزمي، يمكن التحوط الآلي من أجل الحد من تعرض المتداول للمخاطر. وتتبع أوامر التحوط التي يتم إنشاؤها تلقائيا نماذج محددة من أجل إدارة ومراقبة مستوى مخاطر المحفظة.

في سوق الفوركس، فإن الطرق الرئيسية للتحوط هي من خلال العقود الفورية وخيارات العملات. العقود الفورية هي شراء أو بيع عملة أجنبية مع التسليم الفوري. وقد نما سوق الفوركس فبريكس بشكل ملحوظ من أوائل 2000s بسبب تدفق منصات حسابي. وعلى وجه الخصوص، فإن الانتشار السريع للمعلومات، كما يتجلى في أسعار السوق، يتيح فرصا للمراجحة. وتتحقق فرص المراجحة عندما تصبح أسعار العملات غير محاذاة. المراجحة الثلاثية، كما هو معروف في سوق الفوركس، هي عملية تحويل عملة واحدة إلى نفسها من خلال عدة عملات مختلفة. ويمكن للمتداولين الخوارزميين وذوي الترددات العالية تحديد هذه الفرص فقط عن طريق البرامج الآلية.

كمشتقات، خيارات الفوركس تعمل بطريقة مماثلة كخيار على أنواع أخرى من الأوراق المالية. وتتيح خيارات العملات الأجنبية للمشتري الحق في شراء أو بيع زوج العملات بسعر صرف معين في مرحلة ما في المستقبل. برامج الكمبيوتر لديها الخيارات الثنائية الآلية كوسيلة بديلة للتحوط العملات الأجنبية. الخيارات الثنائية هي نوع من الخيارات حيث تأخذ المكافآت واحدة من نتيجتين: إما التجارة يستقر عند الصفر أو بسعر الإضراب المحدد مسبقا.

تحليل احصائي.

وضمن قطاع التمويل، لا يزال التحليل الإحصائي أداة هامة في قياس تحركات الأسعار للأمن بمرور الوقت. وفي سوق الفوركس، تستخدم المؤشرات الفنية لتحديد الأنماط التي يمكن أن تساعد في التنبؤ بتحركات الأسعار في المستقبل. والمبدأ القائل بأن التاريخ يكرر نفسه أمر أساسي للتحليل التقني. وبما أن أسواق الفوركس تعمل 24 ساعة في اليوم، فإن كمية المعلومات القوية تزيد بالتالي من الدلالة الإحصائية للتنبؤات. ونظرا للتطور المتزايد لبرامج الحاسوب، تم إنشاء الخوارزميات وفقا للمؤشرات الفنية، بما في ذلك المتوسط ​​المتحرك التقارب (ماسد) ومؤشر القوة النسبية (رسي). وتقترح البرامج الحسابية أوقاتا معينة ينبغي فيها شراء أو بيع العملات.

التنفيذ الخوارزمي.

يتطلب التداول الخوارزمي استراتيجية قابلة للتنفيذ يمكن لمديري الصناديق استخدامها لشراء أو بيع كميات كبيرة من الأصول. تتبع أنظمة التداول مجموعة محددة مسبقا من القواعد ويتم برمجتها لتنفيذ أمر بموجب أسعار ومخاطر وآفاق استثمارية معينة. وفي سوق الفوركس، يتيح الوصول المباشر إلى الأسواق للمتداولين من جانب الشراء تنفيذ أوامر الفوركس مباشرة إلى السوق. ويحدث الوصول المباشر إلى الأسواق من خلال منصات إلكترونية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى خفض التكاليف وأخطاء التداول. وعادة ما يقتصر التداول في السوق على الوسطاء وصانعي السوق؛ ومع ذلك، فإن الوصول المباشر إلى الأسواق يوفر لشركات الشراء إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للجانبين، مما يمنح العملاء قدرا أكبر من السيطرة على الصفقات. ونظرا لطبيعة التداول الخوارزمي وأسواق الفوركس، فإن تنفيذ الطلبات سريع للغاية، مما يسمح للتجار بالاستيلاء على فرص تداول قصيرة الأجل.

تجارة عالية التردد.

كما المجموعة الفرعية الأكثر شيوعا من التداول الخوارزمية، وتجارة عالية التردد أصبحت شعبية متزايدة في سوق الفوركس. استنادا إلى خوارزميات معقدة، وتجارة عالية التردد هو تنفيذ عدد كبير من المعاملات بسرعة عالية جدا. ومع استمرار تطور السوق المالية، تسمح سرعات التنفيذ السريعة للمتداولين بالاستفادة من الفرص المربحة؛ في سوق الفوركس، تم تصميم عدد من استراتيجيات التداول عالية التردد للاعتراف المراجحة والمواقف السيولة. يتم تنفيذ أوامر المقدمة بسرعة، يمكن للتجار الاستفادة من التحكيم في تأمين الأرباح الخالية من المخاطر. نظرا لسرعة التداول عالية التردد، ويمكن أيضا أن يتم التحكيم عبر بقعة والأسعار في المستقبل من أزواج العملات نفسها.

ويؤكد محامي التداول عالي التردد في سوق العملات دورها في خلق درجة عالية من السيولة والشفافية في الصفقات والأسعار. وتميل السيولة إلى أن تكون جارية ومركزة نظرا لوجود عدد محدود من المنتجات مقارنة بالأسهم. وفي سوق الفوركس، تهدف استراتيجيات السيولة إلى الكشف عن الاختلالات في النظام واختلافات الأسعار بين زوج من العملات. يحدث اختلال في النظام عندما يكون هناك عدد زائد من أوامر الشراء أو البيع لأصل أو عملة معينة. وفي هذه الحالة، يعمل تجار الترددات العالية كمزودين للسيولة، ويكتسبون الفارق عن طريق التحكيم في الفرق بين سعر الشراء والبيع.

الخط السفلي.

ويدعو الكثيرون إلى زيادة التنظيم والشفافية في سوق الفوركس في ضوء الفضائح الأخيرة. ويمكن أن يؤدي التبني المتزايد لنظم التداول الخوارزمية في الفوركس إلى زيادة الشفافية في سوق الفوركس بفعالية. وإلى جانب الشفافية، من المهم أن يظل سوق الفوركس سائدا مع تقلبات أسعار منخفضة. استراتيجيات التداول الحسابية، مثل التحوط التلقائي، والتحليل الإحصائي، وتنفيذ الخوارزميات، والوصول المباشر إلى الأسواق وتجارة عالية التردد، يمكن أن يعرض تناقضات الأسعار، والتي تشكل فرص مربحة للتجار.

استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالية التردد (هفت).

السرية والاستراتيجية والسرعة هي الشروط التي تحدد شركات التداول عالية التردد (هفت)، وبالفعل، الصناعة المالية ككل كما هو موجود اليوم.

شركات هفت سرية حول طرق عملها ومفاتيح النجاح. الأشخاص المهمين المرتبطة هفت قد أوقفت الأضواء وفضل أن تكون أقل شهرة، على الرغم من أن هذا التغيير الآن.

الشركات في مجال هفت تعمل من خلال استراتيجيات متعددة للتجارة وكسب المال. وتشمل الاستراتيجيات أشكال مختلفة من المراجحة - المراجحة الفهرس، المراجحة التقلب، المراجحة الإحصائية والاندماج التحكيم جنبا إلى جنب مع الماكرو العالمي، طويلة / قصيرة الأسهم، السلبي صنع السوق، وهلم جرا.

هفت تعتمد على سرعة فائقة السرعة من برامج الكمبيوتر، والوصول إلى البيانات (نسداق توتالفيو-إيتش، نيس أوبنبوك، الخ) إلى الموارد الهامة والاتصال مع الحد الأدنى من الكمون (تأخير).

دعونا استكشاف بعض أكثر عن أنواع الشركات هفت، استراتيجياتها لكسب المال، اللاعبين الرئيسيين وأكثر من ذلك.

وعادة ما تستخدم الشركات التي تستخدم هفت الأموال الخاصة والتكنولوجيا الخاصة وعدد من الاستراتيجيات الخاصة لتوليد الأرباح. ويمكن تقسيم الشركات التجارية ذات التردد العالي إلى ثلاثة أنواع.

أكثر الشركات شيوعا وأكبر شركة هفت هي الشركة المستقلة. يتم تنفيذ التداول الخاص (أو "تداول الدعامة") مع أموال الشركة الخاصة وليس من العملاء. وبالمثل، فإن الأرباح للشركة وليس للعملاء الخارجيين. بعض شركات هتف هي جزء من شركة الوساطة والتاجر. العديد من شركات الوساطة والتاجر العادية لديها قسم فرعي يعرف باسم مكاتب التداول الملكية، حيث يتم هفت. يتم فصل هذا القسم عن النشاط التجاري الذي تقوم به الشركة لعملاءها الخارجيين العاديين. وأخيرا، تعمل شركات التمويل العالي األجل أيضا كصناديق تحوط. ويتمثل تركيزها الرئيسي في الربح من عدم الكفاءة في التسعير عبر الأوراق المالية وفئات الأصول الأخرى باستخدام التحكيم.

قبل قاعدة فولكر، كان لدى العديد من البنوك الاستثمارية قطاعات مخصصة ل هفت. بعد فولكر، لا يمكن أن البنوك التجارية لديها مكاتب تجارية الملكية أو أي من هذه الاستثمارات صندوق التحوط. وعلى الرغم من أن جميع البنوك الكبرى قد أغلقت متاجرها على أساس هفت، إلا أن عددا قليلا من هذه المصارف لا يزال يواجه ادعاءات بشأن مخالفات محتملة متعلقة بالتمويل من نوع هف أجريت في الماضي.

هناك العديد من الاستراتيجيات التي يستخدمها التجار الملائمين لكسب المال لشركاتهم. وبعضها شائع جدا، وبعضها أكثر إثارة للجدل.

وتتاجر هذه الشركات من كلا الجانبين، أي أنها تضع أوامر الشراء، فضلا عن بيعها باستخدام أوامر حدود تتجاوز السوق الحالية (في حالة البيع)، وتقل قليلا عن سعر السوق الحالي (في حالة الشراء). الفرق بين الاثنين هو الربح جيبهم. وبالتالي فإن هذه الشركات تنغمس في "صنع السوق" فقط لتحقيق الأرباح من الفرق بين انتشار عرض العطاء. يتم تنفيذ هذه المعاملات من قبل أجهزة الكمبيوتر عالية السرعة باستخدام خوارزميات. وهناك مصدر آخر للدخل لشركات هفت هو أنها تحصل على أموال مقابل توفير السيولة من قبل شبكات الاتصالات الإلكترونية (إين) وبعض التبادلات. تلعب شركات هفت دور صانعي السوق من خلال خلق فروق أسعار الشراء، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسهم ذات الحجم المنخفض، والتي غالبا ما تكون مفضلة في السوق (هفت) عدة مرات في يوم واحد. هذه الشركات تحوط المخاطر من خلال تربيع التجارة وخلق واحدة جديدة. (انظر: أعلى الأسهم التاجر عالية التردد (هفت) اختيار) طريقة أخرى هذه الشركات كسب المال هو من خلال البحث عن التناقضات السعر بين الأوراق المالية في مختلف البورصات أو فئات الأصول. وتسمى هذه الاستراتيجية المراجحة الإحصائية، حيث التاجر الملكية هو على اطلاع على التناقضات المؤقتة في الأسعار عبر مختلف البورصات. مع مساعدة من المعاملات بسرعة فائقة، فإنها الاستفادة من هذه التقلبات الطفيفة التي العديد لا حتى الحصول على إشعار. شركات هفت أيضا كسب المال عن طريق الانغماس في اشتعال الزخم. وقد تهدف الشركة إلى إحداث ارتفاع في سعر السهم باستخدام سلسلة من الصفقات مع دافع جذب تجار خوارزمية أخرى لتداول هذا المخزون أيضا. ويعرف المحرض على العملية برمتها أنه بعد حركة الأسعار السريعة "المصطنعة" إلى حد ما، يعود السعر إلى طبيعته، وبالتالي فإن أرباح المتداول من خلال اتخاذ موقف في وقت مبكر وتداوله في نهاية المطاف قبل أن ينفجر. (ريلاتد ريادينغ: هاو ذي ريتايل إنفستور بروفيتس فروم هاي فريكونسي ترادينغ)

و هفت العالم لديها لاعبين تتراوح بين الشركات الصغيرة للشركات المتوسطة الحجم واللاعبين الكبار. وهناك عدد قليل من الأسماء من هذه الصناعة (في أي ترتيب معين) هي مكتب التداول الآلي (أتد)، تجارة المروحية، درو هولدينغز ليك، شركة تراديبوت سيستمز، كغ هولدينغز Inc. (اندماج جيتكو و كنيت كابيتال)، سوسكهانا إنترناشونال غروب لب سيغ، فيرتو فينانسيال، ألستون ترادينغ ليك، جينيفا ترادينغ، هودسون ريفير ترادينغ (هرت)، جومب ترادينغ، فايف رينغس كابيتال ليك، جين ستريت، الخ.

وكثيرا ما تواجه الشركات العاملة في شركة هفت مخاطر تتعلق بالشذوذ البرمجي، وظروف السوق الدينامية، فضلا عن اللوائح والامتثال. وكانت إحدى الحالات الصارخة خطرا حدث في 1 أغسطس 2018 مما جعل مجموعة نايت كابيتال قريبة من الإفلاس - فقدت 400 مليون دولار في أقل من ساعة بعد افتتاح الأسواق في ذلك اليوم. وأدى "خلل التداول" الناجم عن خلل في الخوارزمية إلى عدم انتظام التجارة والأوامر السيئة عبر 150 سهم مختلف. وتم في نهاية المطاف إنقاذ الشركة. ويتعين على هذه الشركات العمل على إدارة مخاطرها حيث من المتوقع أن تضمن الكثير من االمتثال التنظيمي وكذلك معالجة التحديات التشغيلية والتكنولوجية.

تجارة عالية التردد & # 8211؛ الأخطار المخفية من سلخ فروة الرأس & # 038؛ تجارة يومية.

تاريخ التحديث: 21 أيلول (سبتمبر) 2017.

تقريبا تقريبا، عندما يكتشف الناس أولا الفوركس، فإنها توجه إلى تجارة عالية التردد.

هذا هو الموضوع الأكثر سخونة في معظم غرف الدردشة والمنتديات، ويتم الترويج لها بشكل كبير من قبل الوسطاء (لذلك يجب أن يكون مشروعا، أليس كذلك؟) ناهيك عن أنها تناشد الجانب الأدرينالين المدمنين من شخصياتنا.

دعونا نكون صادقين، انها ما نريد القيام به لأنه متعة، على الأقل في البداية. وينجذب التجار إلى أنظمة سريعة الخطى لأنهم يريدون الإشباع الفوري، ونعتقد أنه مع وعد الكثير من فرص التداول - يأتي الوعد من الثراء السريع.

إذا كنت تفكر في اتخاذ نظام تداول عالية التردد أو تم بالفعل استخدام هذا الأسلوب من التداول، هل لنفسك صالح كبير وقراءة هذه المادة.

سأقول لك لماذا أعتقد أن التداول في سلخ فروة الرأس / يوم أو أي استراتيجية تداول عالية التردد الأخرى ليست فقط وسيلة محفوفة بالمخاطر للغاية لتداول الفوركس (ماليا)، ولكن يمكن أن يكون لها أيضا آثار جانبية سلبية خطيرة على صحتك وسعادتك.

شدة هذه الأنظمة التجارية يمكن أن تتحول لك إلى غير الاستحمام الرسم البياني يحدق الخضروات. وتؤثر سلبا على حياتك اليومية من خلال تشجيعك على إهمال مسؤولياتك الأخرى مثل عقد وظيفة حيث يمكنك فعليا كسب المال، أو قضاء بعض الوقت مع زوجك وأطفالك. ويمكن أن يكون خطرا نفسيا بشكل خاص، لأنه إذا قمت بتفجير المدخرات الخاصة بك في محاولة للحصول على الأغنياء من "شيء مؤكد"، بل قد يكون لديك التفكير في الانتحار.

الجذب من تجارة عالية التردد.

فكرة كاملة من ارتفاع وتيرة التداول هو فتح مواقف لفترة قصيرة جدا من الوقت، وأحيانا بضع ثوان فقط. هذا مكثفة داخل وخارج التدرج هو "الإثارة" جديدة التجار الجدد يبحثون عن.

حتى لو كانوا محظوظين فقط بما فيه الكفاية على المشي بعيدا مع فتات الخبز، انها لا تزال جحيم من ركوب التشويق. يمكنك أن تتذكر عندما بدأت التداول لأول مرة، أليس كذلك؟ كل ما أردت القيام به كان الجلوس أمام المخططات كل يوم، واتخاذ العديد من الصفقات كما يمكن. فكر في ذلك: كم من التحليل والتفكير كان من المحتمل أن تكونا قد وضعتما في قراراتكم التجارية؟

هل كنت تسجيل الصفقات الخاصة بك في مجلة حيث يمكنك التفكير في وتحليل انتصارات والخسائر الخاصة بك؟ هل استخدمت وقف الخسارة؟ هل كنت حذرا لعدم الإفراط في تعريض نفسك من خلال اتخاذ العديد من الصفقات في وقت واحد؟ إذا أجبت سلبا على هذه الأسئلة، فأنت تشارك في سلوك محفوف بالمخاطر.

لقد كنا جميعا هناك في مرحلة ما، ولكن في نهاية المطاف الطنين الأولي يزول. يبدأ التاجر أكثر خطورة ويبدأ التركيز بشكل كبير على كسب المال في الواقع.

للأسف التاجر لا يزال "مشروطة" لتلك العقلية تجارة عالية التردد. يمكن أن تكون حلقة مفرغة لتحرر من لأن لا أحد يحب أن يعترف بالهزيمة، لا أحد يريد أن يقبل أن ما يفعلونه لا يعمل.

عاجلا أو آجلا، التجار الذين يشاركون في استراتيجيات التداول عالية التردد سوف يدركون انهم جلد الحصان الميت. والحقيقة هي أن نهج التداول عالية التردد إلى السوق فقط لا يعمل.

التاجر الإزعاج.

تجارة عالية التردد، وخاصة سلخ فروة الرأس، يتطلب منك قضاء ساعات عديدة لصقها لمراقبة تراقب دقيقة عن طريق حركة دقيقة.

إذا ذهبت إلى استراحة المرحاض، أو المطبخ للاستيلاء على القهوة / شيء لتناول الطعام، قد تفوت فرصة التداول كنت قد يحدق في الرسوم البيانية لمدة 3 ساعات الماضية في انتظار. #frustrating.

الجلوس أمام المخططات لفترة طويلة جدا هو فرض ضرائب عقليا، وسوف تؤثر حتى لك جسديا.

شخصيا، لقد كان ما يكفي بعد النظر في الرسوم البيانية لأكثر من 30 دقيقة. الفكر في إنفاق مبالغ طويلة من الوقت أمامهم، وتتبع دقيقة تحركات الأسعار دون توقف، يجعلني غير مستقر.

عقلك يمكن أن تأخذ سوى الكثير. متى يمكنك الجلوس أمام المخططات وتبقى مركزة عقليا؟

كم من الوقت قبل أن تتعب والبدء في اتخاذ قرارات التداول سيئة؟ ما هي العتبة حيث الركلات الملل في وتبدأ إجبار الصفقات فقط لجعل شيء يحدث؟ يجب فتح الصفقات فقط عندما تكون الاحتمالات في صالحك، وليس لأنك تحتاج إلى التحفيز الذهني.

غرفة صغيرة للخطأ.

أنظمة التداول عالية التردد عموما أهداف الربح صغيرة جدا. ويتطلب تحقيق عوائد لائقة لهذا اليوم من المتداولين المتكررين أن يتراكموا كمية مقلقة من الصفقات المربحة لضمان أن جهودهم تستحق ذلك.

معظم أنظمة التداول عالية التردد تشجع إدارة الأموال سيئة عن طريق تعريض حسابهم إلى كمية غير صحية من المخاطر. عموما، نظام التداول عالية التردد يتطلب منك المخاطرة أكثر من اللازم لتحقيق مكاسب صغيرة. وعادة ما تكون نسب المكافأة في المخاطرة سلبية، وهي علامة حمراء خطيرة في كتبي.

في الواقع، والخسائر هي أكبر بكثير من انتصارات أن التجارة خاسرة واحدة يمكن أن يضع لكم في حفرة عميقة من الصعب جدا أن يخرج من.

على سبيل المثال، قد يتعرض المتداول عالي التردد لخطر 20 نقطة للحصول على خمس نقاط. هذه النسبة السلبية للمخاطر / المكافأة هي 4: 1. ومن أجل وضع ذلك في المنظور، فإن التجارة الخاسرة ستؤدي إلى عودة أربعة عوامل خطر.

وستحتاج الصفقات الأربع القادمة من المتسابق إلى أن تكون ناجحة من أجل الحصول على الحساب مرة أخرى إلى مرحلة "التعادل".

وبطبيعة الحال، هذا افتراض يتم استخدام التحجيم الكثير نفسه على جميع الصفقات. يميل التجار عالية التردد أيضا إلى استخدام إدارة الأموال غير النظامية، وربما يرجع ذلك إلى حقيقة أن القرارات التي اتخذت بسرعة و "على الطاير".

تجارة عالية التردد يمكن أن تذهب الكمثرى على شكل سريع، انها مخيفة. بالنسبة لأحد، فإن فرص الصفقات الأربعة المقبلة تكون ناجحة ضدك. هامش الخطأ المسموح به في هذا المثال هو 20 نقطة فقط.

هذا ليس كثيرا على الإطلاق بالنظر إلى أن متوسط ​​تقلب السوق يوما بعد يوم هو ثلاثة أضعاف من ذلك. السوق يحتاج فقط إلى زوبعة في الاتجاه الخاطئ وتوقفت التجارة خارج. في حين أن التاجر عالية التردد يحاول التعافي من الخسائر، كل وقف واحد يجعل الحفرة، أربعة عوامل الخطر أعمق.

لجعل نظام المخاطر / مكافأة سلبية العمل، يجب عليك جمع كمية هائلة من الصفقات الفائزة على الصفقات الخاسرة. يعاني من خسارة في أي وقت هو نكسة كبيرة.

اليأس والضغط يبني بشكل هائل عندما استراتيجيات التداول عالية التردد دفع الحسابات 'إلى الأحمر'. هذا يبدأ في تحفيز الإجهاد الذي ينمو إلى غير عقلاني وعاطفي أخطاء تداول العملات الأجنبية.

لا يوجد نظام تداول عالي التردد (أو أي نظام تجاري، في رأيي) سيعمل على المدى الطويل ما لم تكن نسب المخاطر / المكافآت إيجابية.

إذا كنت المخاطرة عشرين نقطة، ثم يجب أن تكون تهدف لا يقل عن أربعين نقطة في العوائد، وليس خمسة. نموذج إيجابي للمخاطر / المكافآت 1: 2 يسمح لك أن تفقد نصف الصفقات الخاصة بك، ولكن لا يزال كسب المال على المدى الطويل. هذا هو السبب في أننا نتصور حول استخدام المخاطر الإيجابية / مكافأة في التداول لدينا سعر التداول لأنك لا يمكن أن يفوز كل التجارة، ولا أحد يتوقع منك. من الأهمية بمكان التأكد من أن الفائزين يتفوقون على الخاسرين.

لا إيقاف الخسارة.

حتى هذه النقطة كنا نفترض أن استراتيجيات التداول عالية التردد في الواقع استخدام وقف الخسارة. وأنا أعلم أن معظمهم لا، لأن توقف المطلوبة عموما ضيقة جدا أن أي اهتزازات صغيرة في السوق سوف تدق التجارة.

هذه الأنواع من الاهتزازات هي نتيجة النشاط اليومي العادي في السوق، مثل عندما تقوم الشركات التجارية الكبيرة بتنفيذ معاملات العملات الأجنبية التي تساهم في التقلب يوما بعد يوم.

لقد لاحظت أن معظم التجار عالية التردد سوف تلوم هذه "غير طبيعية" تحركات الأسعار في اليوم الواحد على وسيطهم في محاولة ل'وقف مطاردة "تجارتهم.

لذلك، للتغلب على السوق وسيطهم، فإنها لا تضع واحدة.

نحن مؤمنون ضخمة من وقف الخسائر هنا في غرفة الحرب، ونحن أبدا وضع التجارة دون واحد. مع عدم وجود وقف الخسارة، حسابك بشكل فعال يتعرض 100٪.

وأنا أعلم أن معظم التجار عالية التردد تعمل على أعلى الرافعة المالية الممكنة لحسابهم. يمكن أن يؤدي إصدار إخباري غير متوقع إلى دفع حسابهم المفرط إلى مكالمة الهامش.

عدم استخدام وقف الخسارة ليس التداول الذكي. لا أستطيع التفكير في أي ميزة حقيقية من عدم استخدام واحد. يجب وضع وقف الخسارة عند النقطة التي إذا كان السعر يعبر، فإن التجارة تعتبر فاشلة ويجب أن لا تكون في التجارة على أي حال.

عدم وجود وقف الخسارة يعني أن عليك أن تجلس على الشاشة مراقبة باستمرار تجارتك وتقرر متى إغلاقه يدويا. كما أن أساليب التداول عالية التردد تتعرض لخطر الوقوع في أخطاء إعادة التسعير عندما يشهد السوق تقلبا متزايدا. هل سبق لك أن حاولت الخروج من التجارة خلال فترات شديدة من التقلب؟

انها ليست الموقف الذي تريد أن تضع نفسك فيه. وخلاصة القول هو، ويجلس ويحدق في الرسوم البيانية الأسعار كل يوم / ليلة ليس سلوكا صحي، وسوف يؤدي إلى قضايا القلق، وعدم استخدام وقف الخسارة هو مجرد مجنون!

عالية على العاطفة.

أنظمة التداول عالية التردد هي المشاريع التي تغذى عاطفيا جدا وجذب أولئك الذين يبحثون عن الاندفاع الأدرينالين هائل. ويمكن فصل التجار على المدى القصير من الانضباط بحيث أن العديد من قراراتهم التجارية تستند فقط إلى "الأمعاء الغريزة".

مع كل موقف جديد فتح، هناك الكثير على المحك لهذه الأرباح دقيقة. يمكن أن أساليب التداول عالية التردد وضع مستوى عال من الأهمية على كل التجارة. يصبح التجار مثبتين بشكل كبير لنجاح وظيفة واحدة. لماذا ا؟ لمجرد أن الخسارة تصبح أكثر من اللازم. لقد رأيت التجار عالية التردد الذين يشغلون مراكز مفتوحة عند -100 نقطة. لأنهم ينتظرون السوق لتحويل حولها وضرب هدف الربح 5 نقطة.

عندما يتم إغلاق التجارة الخاسرة أخيرا، تخمين ما عادة ما يأتي بعد ذلك؟ تجارة الانتقام. هذا هو في كثير من الأحيان تجارة سيئة أخرى تنطوي على نفس الزوج (كل حين عقد ضغينة والاعتقاد بأنك ذاهب الى "الحصول على أموالك"). هذا هو تعريف فقدان بارد والتداول عاطفيا، أراه في كل وقت. إن المطاردة المستمرة للسعر والارتفاع في العواطف، تعطي التاجر العقل بأنهم "يقاتلون الأسواق".

ما يحدث حقا هو أنهم ركوب عالية على الأدرينالين والإندورفين. حتى عندما يكون التاجر فشل بائسة، لا شيء آخر يهم لهم! انها مثل إدمان على المخدرات. هؤلاء الرجال يعرفون أنها تضر محفظتهم ونوعية حياتهم، لكنها لا تزال مستمرة مع نفس السلوك ومطاردة أن التسرع.

ومن المعروف أن العواطف والتجار خلق كوكتيل خطير تماما. أنت لا تفعل نفسك أي تفضل باستخدام نظام تداول عالية التردد التي يمكن بسهولة أمبير هذه المشاعر إلى مستويات مدمرة. السوق لا يأخذ أي سجناء. عندما يكسر المتداول تحت الضغط ويظهر بطاقاته العاطفية، فإن السوق استغلال هذه المشاعر واللعب بها ضد التاجر.

عبر التداول.

تجارة عالية التردد هي واحدة من الأكثر تطلبا من جميع أنماط التداول. معظم التجار غير راضين عن مبلغ المال الذي يقومون به مقارنة مع المال غير محدود مما يجعل إمكانات المال من السوق. لذلك، فإنهم يعتقدون أنها يمكن أن تعالج هذه المشكلة ببساطة عن طريق التداول بقدر ما تستطيع. هذا هو واحد من القوى الدافعة وراء جذب لاستراتيجيات التداول عالية التردد.

على التداول هو مشكلة ضخمة للتجار قصيرة الأجل. إذا كانوا بالفعل فتح وإغلاق الصفقات في وتيرة عالية، ما هو آخر التجارة أو اثنين، ما هو عشرين آخر؟ هذا يشجع عقلية القمار عندما التاجر لم يعد يفكر الاحتمالات، ولكن التداول بحتة من الجشع، والملل واليأس أو الإفراط في الثقة. موقفك تجاه السوق هو الذهاب الى تحديد لكم كالتاجر. كنت تعتقد أنك مطاردة المال، ولكن في الواقع، والشيء الوحيد الذي كنت مطاردة هو الذيل الخاص بك.

تحليل الشلل.

معظم المدى القصير - ارتفاع وتيرة قوالب نظام التداول رأيت ثقيلة جدا على المؤشرات. عدد قليل منهم في الواقع تتطلب منك لمراقبة عدة أطر زمنية في آن واحد. وأنا أعلم أن تلك الصور لشاشات التداول المتعددة، وامض مؤشرات الفوركس، والأعلاف السعر المتداول تبدو مثيرة للتاجر الجديد، ولكنها بعيدة كل البعد عن العملية عندما يتعلق الأمر بأداء التداول الخاص بك.

المزيد من البيانات أو المزيد من التحليل لن تخلق أكثر من 'حافة' بالنسبة لك في الأسواق. في الواقع، وسوف تفعل العكس تماما. جميع المتغيرات الإضافية التي تجلبها على الرسوم البيانية الخاصة بك سوف تجعل من الصعب عليك تنفيذ قرارات التداول المنطقية الواضحة الذهن.

في كثير من الأحيان، سوف المتغيرات الخاصة بك الثمينة 'المتعارضة' تتعارض مع بعضها البعض، لذلك على الرغم من أنك لا تدرك ذلك في ذلك الوقت - كنت إنشاء كابوس التداول الخاصة بك عن طريق محاولة لدمج كل هذه الأمور في التحليل الخاص بك.

هذا هو السبب في أننا مثل هذه المشجعين كبيرة من التداول مع العمل السعر على الرسوم البيانية السعر عارية. وضوح تحصل عليه لا مثيل لها من قبل أي نظام التداول الأخرى، وهذا هو السبب في أنه هو الأسلوب التجاري الأكثر نجاحا في هذه الصناعة.

استنتاج.

هناك فائز واحد من كل هذا، وهذا هو وسيط الخاص بك. ويستفيد الوسطاء من تجارة عالية التردد إلى حد كبير، حتى أنها سوف ضغط حتى لك أن تفعل ذلك. وسطاء كسب الفروق على كل صفقة كنت مكان، بغض النظر عن ما إذا كان الفائز أو الخاسر. لذلك، نعم يريدون منك أن تكون تاجر عالية التردد. انهم يريدون منا جميعا أن يكون التجار عالية التردد!

الشيء المحزن حقا هنا، وسيحقق الوسيط في بعض الأحيان ضعف المبلغ من التجارة التي يفعلها تاجر عالية التردد. سوينغ التجار، مثلنا غرفة الحرب التجار، لا داعي للقلق حول انتشار. حتى انتشار مكلف مثل 10 نقطة، لن تؤثر على التجارة كثيرا، عندما يكون العائد المتوقع من 150 نقطة.

على الرغم من ما تقرأه في المنتديات التجارية، فإن تداول الترددات العالية ليس بأي تعريف يوفر وسيلة لمسار سلس وخالي من المخاطر لتحقيق أرباح أكبر. انها صعبة جدا عقليا وجسديا، يأخذ كميات كبيرة من وقتك ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على حياتك. في مقالنا: هل 95٪ من التجار يفقدون المال ؟، نظهر أدلة على أن غالبية التجار خاسرة هي في الواقع التجار باستخدام استراتيجيات التداول عالية التردد.

إذا كنت مريضا من التعرض للقصف بالوعود الكاذبة التي تجعلها أنظمة التداول عالية التردد، أو ربما يكون لديك فقط التزامات الحياة الحقيقية، مثل وظيفة بدوام كامل، والتي لن تسمح لك للانخراط في تجارة عالية التردد & # 8211 . يجب أن تأخذ نظرة جادة في نهاية لدينا استراتيجيات التداول اليوم. هذه الاستراتيجيات التداول البديل استخدام حركة السعر والطلب جزء من الوقت الرسم البياني في اليوم الواحد. في الواقع، يجب أن تتداول أقل بكثير في حين توليد عوائد أكبر وتشهد معدل نجاح أكبر بكثير.

قبل البدء في التداول مع المال الحقيقي تأكد من تحقق من قائمة تداول العملات الأجنبية لدينا. أيضا، تذكر: السلخ فروة الرأس، التداول اليومي أو أي استراتيجية أخرى عالية التردد قد تظهر باسم 'الاستثمار الذكي' في الإعلانات، ولكن انها مجرد صياغة ذكية التي تهدف إلى استهداف المشاعر الخاصة بك وتشجيع لك لتسليم المال الثابت كسب.

أتمنى أن تكون المادة اليوم قد أبرزت مخاطر تداول الترددات العالية. إذا كنت تتمتع هذه المادة الرجاء مساعدتنا على نشر كلمة وتبادل المادة باستخدام أزرار أدناه. أتمنى لكم أسبوع التداول مربحة.

فوركس جونكي & أمب؛ سعر التداول التداول متخصص!

هنا أشارك معرفتي & أمب؛ إكسيرينسس مع الاستراتيجيات التقنية، مع التركيز على التداول البديل، وتداول الاختراق.

أنا أيضا مهملة مع علم النفس التداول، ومجال جديد من البحوث - استخراج البيانات & أمب؛ تحليل كمي.